Pruebas de heterogeneidad de varianza para modelos econométricos

Abstract

La regresión lineal es la herramienta estadística más usada para estudiar la relación entre variables; la inferencia basada en este modelo requiere homogeneidad de varianzas. La prueba de White (1980) para detectar heterogeneidad de varianzas es una prueba general que no requiere que se especifique estructura alguna a las varianzas, motivo que la hizo muy popular, al grado de ser la prueba que en forma automática realizan algunos paquetes estadístico (SAS, E-Views, Stata; y Gretl entre otros); sin embargo, algunos estudios empíricos sugieren que esta prueba no debería ser empleada dada su baja potencia (Lyon-Tsai, 1996 y Dios- Rodríguez, 1999). En este trabajo se propone una modificación a la prueba de White para mejorar su potencia. Mediante un estudio de simulación, la potencia y el tamaño de la prueba propuesta son evaluados y comparados con algunas pruebas alternativas. ____________Linear regression is the most used statistical tool to study the relationship among variables; the inference based in this model assumes homogeneity of variances. The White test (1980) for detecting heterocedasticity, is an overall test that does not ask for any structure to the variances tested. That is why, it has been a popular test, in a such a way, that it has been designed the automatic test for several statistical software (SAS, E-Views, Stata; and Gretl among others). However, some studies does not recommend its use, because its low power (Lyon-Tsai, 1996 y Dios-Rodríguez, 1999). In this study, a modification to the White test was proposed in order to improve its power. Using a simulation study the proposed test was evaluated and compared to alternative tests.